Lim (๑๙๙๘, pp. 9 – 10) ใช้ ' ' มัธยฐานของการประเมิน unrevised ของผลกำไรของไตรมาสในทุกโบรกเกอร์firms '' แม้ว่าการใช้ความหมายของการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ' ไม่ใช่เรื่องแปลกในวรรณคดี (ดู, ตัวอย่างเช่น Chaney et al, 1999). 47 et al. (๑๙๙๙) ใช้การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แต่ละคนและเฉลี่ยข้อผิดพลาดการคาดการณ์ในแต่ละเดือนในขณะที่สีน้ำตาล (๑๙๙๘) รายงานผลลัพธ์โดยใช้เฉพาะการคาดการณ์นักวิเคราะห์ล่าสุด Lim (๑๙๙๘) คำนวณข้อผิดพลาดในการคาดการณ์เป็น difference ระหว่างการคาดการณ์กำไรและกำไรที่เกิดขึ้นจริงต่อหุ้นตามที่รายงานบน Compustat ขึ้นอยู่กับหลักฐานใน Philbrick และลสตัน (๑๙๙๑) ว่ารายได้จริงที่รายงานโดย I/B/E/S suffers จาก ' ' ปัญหาการจัดตำแหน่ง ' ในความคมชัด, สีน้ำตาล (๑๙๙๘) และริชาร์ด et al. (๑๙๙๙) ใช้ I/B/E/S รายได้จริง '' สำหรับ comparability กับการคาดการณ์ '' (ริชาร์ดสัน al., ๑๙๙๙, 7).
การแปล กรุณารอสักครู่..
